Zertifikate und andere strukturierte Produkte sind die Innovation im Finanzsektor der letzten Jahre. Das besondere an den strukturierten Produkten ist, dass das Zahlungsprofil – der sog. Payoff – sehr gut an spezielle Bedürfnisse angepasst werden kann. Auf diese Weise lässt sich nahezu für jeden Anlegerwunsch mit relativ geringem Aufwand ein geeignetes Produkt erzeugen.

DerivateCalculator ist eine Software zur Simulation von Zahlungsprofilen solcher strukturierter Produkte mit nicht zu hoher Komplexität. Es gibt eine Webversion des DerivateCalculator und eine Windows-Desktop-Version des DerivateCalculator.

Payoffprofil Strangle

Ausgehend von einem Basiswert, z.B. einer Aktie, können europäische Call- und Put-Option long oder short hinzugefügt werden. Selbstverständlich können die Optionen unterschiedliche Basispreise besitzen. Auch Zerobonds lassen sich einsetzen. Aktuelle können folgende Bestandteile für individuell konfigurierbare Strukturen gewählt werden:

  • Aktie
  • Anleihe
  • Aktienfuture
  • Call-Option europäisch
  • Put-Option europäisch
  • Call-Option amerikanisch
  • Put-Option amerikanisch
  • Asset-Or-Nothing-Call
  • Asset-Or-Nothing-Put
  • Cash-Or-Nothing-Call
  • Cash-Or-Nothing-Put
  • Log contract
  • LogS contract
  • Power contract
  • Standard power call
  • Standard power put

Payoffprofil Sprint-Zertifikat

Um den Einstieg zu erleichtern, sind auch schon zahlreiche Strukturen vordefiniert. So können z.B. synthetische Aktien, Covered Call Writing oder Garantierzertifikate mit einem Klick angezeigt werden. In der Anzeige der Payoff-Profile können dann einige Einflussgrößen, z.B. die Volatilität des Basiswerts, verändert werden und so deren Einfluss beurteilt werden. Die Bewertung der Optionen erfolgt hierbei nach dem Black-Scholes-Modell für europäische Optionen.

Aktuelle sind folgende Strukturen - jeweils long oder short - vordefiniert abrufbar:

  • Aktie
  • Anleihe
  • Aktienfuture
  • Call-Option europäisch
  • Put-Option europäisch
  • Call-Option amerikanisch
  • Put-Option amerikanisch
  • Asset-Or-Nothing-Call
  • Asset-Or-Nothing-Put
  • Cash-Or-Nothing-Call
  • Cash-Or-Nothing-Put
  • Log contract
  • LogS contract
  • Power contract
  • Standard power call
  • Standard power put
  • Aktienanleihe
  • Gewinn hebeln
  • Statische Portfolio Insurance
  • Gedeckter Leerverkauf von Aktien
  • Bull spread
  • Bull put spread
  • Bear spread
  • Bear put spread
  • Bull call ladder
  • Bull put ladder
  • Bear call ladder
  • Bear put ladder
  • Straddle
  • Strangle
  • Guts
  • Call butterfly
  • Put butterfly
  • Butterfly spread mit Calls
  • Butterfly spread mit Puts
  • Call Condor
  • Put Condor
  • Covered call writing
  • Covered put
  • Synthetic call
  • Synthetic puz
  • Strips
  • Strap
  • Put ratio spread
  • Call ratio spread
  • Outperformance-Zertifikat
  • Sprint-Zertifikat
  • Airbag-Zertifikat
  • Discount-Zertifikat
  • Garantie-Zertifikat

Die vordefinierten Beispielstrukturen können selbstverständlich auch flexibel angepasst. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren und freuen uns ggfs. über Rückmeldungen!